La primera película de Gary Cooper se llamó La conquista del oeste y fue dirigida por Cecil B. Mille. Gary Cooper protagonizaba a Wild Bill, un legendario cowboy vencedor de bandidos y malhechores. En una de las escenas, Cooper tenía que poner fuera de combate, a tiros, a tres bandidos a la vez. Debía lograrlo gracias a un rápido manejo de pistola, nada fácil. De Mille temía que Cooper fracasará en aquella escena, mucho más porque, al darle dos pistolas con las que tenía que defenderse, las había puesto al revés, como si no supiera manejarla. Se rodó la escena y el dedicado artista lo hizo de forma tan magistral que dejó a todos asombrados.
El mismo De Mille gritó:
-¡Muy bien, muy bien, excelente!
Gary Cooper le dio las gracias, y De Mille le preguntó:
-¿Cómo diablos has conseguido hacer esto?
-Pues, desde que leí el guión hace tres meses, todos los días sin falta he ensayado esta escena, y algunos días hasta siete veces seguida.